Генератор прогнозов создает модель с помощью обучающих данных и набора элементарных функций.
Результат работы генератора - прогноз и структура модели данных.

Индуктивное построение регрессионных моделей волатильности опционных торгов

В. В. Стрижов, Р. А. Сологуб

Предложен алгоритм индуктивного порождения регрессионных моделей оптимальной структуры. Алгоритм использован для построения моделей опционных торгов. Уточняется заданная экспертами модель зависимости вычисленной волатильности опционов от времени и цены исполнения. Используются данные торгов опционами Brent Crude Oil.

Введение

Существуют, по крайней мере, два подхода к созданию регрессионных моделей. Первый подход — модель назначается, исходя из информации о моделируемом явлении, второй подход — модель выбирается из множества универсальных моделей. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. Предложенный алгоритм сохраняет сильные стороны обоих подходов: получаемые модели, с одной стороны являются интерпретируемыми в рамках рассматриваемой прикладной области, а с другой стороны достаточно точно аппроксимируют измеряемые данные.

В этой работе алгоритм используется для уточнения модели опционных торгов, предложенной экспертами. Опцион — договор, по которому покупатель получает право (но не обязанность) совершить покупку или продажу базового инструмента по заранее оговоренной цене — цене исполнения опциона в момент, называемый временем исполнения опциона, см. [1]. В качестве базового инструмента рассматривается нефть (Brent Crude Oil, символ NYM).

Прогнозирование потребительского спроса

Материал будет размещен в ближайшее время.

Выявление закономерностей и прогнозирование поведения крупных игроков на мировых финансовых рынках

Материал будет размещен в ближайшее время.

Прогнозирование волатильности, ликвидности, оборачиваемости биржевых инструментов – индексов, акций, опционов

Материал будет размещен в ближайшее время.